随机向量

$$x(\xi)=\begin{bmatrix} x_1(\xi)& \cdots &x_m(\xi) \end{bmatrix}^T$$

自相关矩阵

$$R_x\overset{\underset{\mathrm{def}}{}}{=}E\{\mathbf{x}(\xi)\mathbf{x}(\xi)^H\}= \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ r_{m1} & r_{m2} & \cdots & r_{mm} \end{bmatrix}$$